Калькулятор соотношения риск/прибыль (R:R)
Формула
R:R = |Тейк − Вход| ÷ |Вход − Стоп|; Безубыточный винрейт = Риск ÷ (Риск + Прибыль)
Как пользоваться
- Введите цену входа в сделку.
- Укажите уровень стоп-лосса — по структуре рынка, а не по желаемому размеру убытка.
- Задайте цель тейк-профита по ближайшему логичному уровню.
- Калькулятор покажет соотношение R:R и минимальный винрейт, при котором стратегия выходит в ноль.
Примеры расчёта
Вход 1,1000, стоп 1,0950 (риск 50 п.), тейк 1,1150 (прибыль 150 п.) → R:R = 1 : 3. При 1 : 3 достаточно выигрывать ~25 % сделок, чтобы не терять (до издержек).
Сравните: при R:R 1 : 1 нужно выигрывать более 50 % сделок только ради безубытка, а при 1 : 2 — уже около 33 %. Более высокая цель относительно риска резко снижает требуемый винрейт.
Когда применять
Прогоняйте каждую сделку до входа. Если соотношение хуже 1 : 1, а винрейт стратегии это не компенсирует — сделку лучше пропустить. R:R переводит торговлю из «угадал направление» в математику ожидания.
Что важно понимать
Чем выше отношение прибыли к риску, тем меньший винрейт нужен для безубытка. Спред и своп немного повышают требуемый винрейт — закладывайте их в расчёт.
Частые вопросы
Какое R:R считается хорошим?
Многие системы ориентируются минимум на 1 : 2 — прибыль вдвое больше риска. При 1 : 2 можно быть в плюсе, выигрывая меньше половины сделок, что реалистично для большинства стратегий.
Как R:R связан с винрейтом?
Они работают в паре: чем выше отношение прибыли к риску, тем ниже винрейт, нужный для безубытка. При 1 : 3 достаточно ~25 % выигрышных сделок до издержек. Высокий винрейт при низком R:R и наоборот — оба варианта могут быть прибыльными.
Учитывает ли калькулятор спред и комиссию?
Нет, он считает «чистое» соотношение по ценам. Реальный безубыточный винрейт чуть выше: спред и своп добавляются к риску. Для скальпинга на коротких стопах эта поправка особенно заметна.
Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией (не ИИР).