Как читать отчёт стратегического тестера

Отчёт тестера содержит десятки чисел, из которых значение имеют немногие. Хуже того, самые заметные из них — итоговая прибыль и процент выигрышей — говорят о системе меньше всего.

Отчёт стратегического тестера: начинать с числа сделок

Первое, на что стоит смотреть, — сколько сделок в отчёте. При двух десятках любые остальные цифры не интерпретируются: разброс на такой выборке перекрывает любую разницу между системами. Отчёт с прекрасными показателями и тридцатью сделками не говорит ни о чём, кроме того, что тридцать раз повезло или не повезло.

Прибыль без просадки не значит ничего

Итоговая доходность имеет смысл только в паре с максимальной просадкой и с временем восстановления. Удвоение депозита при просадке в 60 процентов — это не удвоение, а информация о том, что счёт был почти уничтожен по дороге. Смотреть стоит на отношение доходности к просадке, а не на доходность отдельно.

Ловушки процента выигрышей

Высокий винрейт достигается тривиально: близкий тейк и далёкий стоп дают девять выигрышей из десяти и один убыток, перекрывающий их все. Обратное тоже верно — трендовые системы живут с винрейтом ниже трети. Сам по себе этот показатель не хорош и не плох, читать его нужно только вместе со средним размером выигрыша и проигрыша.

Кривая важнее итога

Форма кривой капитала говорит больше всех чисел вместе. Ровный рост с редкими откатами — признак либо хорошей системы, либо подгонки. Ступенька, где вся прибыль получена на одном участке, означает, что система заработала на одном рыночном режиме и не имеет отношения к остальным. Длинные плоские участки показывают, сколько времени придётся сидеть без результата — то, что в цифрах отчёта не отражается вовсе.

Материал носит образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты тестирования на исторических данных не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Торговля на форексе сопряжена с риском потери капитала.

Частые вопросы