Стоп-лосс и соотношение риск/прибыль
Стоп-лосс — заранее заданный уровень, на котором убыточная позиция закрывается автоматически. Его задача не «поймать разворот», а ограничить потерю известной величиной. Соотношение риск/прибыль (R/R) показывает, во сколько раз потенциальная прибыль больше риска.
Где ставить стоп
Стоп ставится по структуре рынка — за уровнем, экстремумом или на дистанции нескольких ATR, — и уже от этого расстояния считается объём позиции. Ошибка новичка обратная: выбрать желаемый маленький убыток и поставить стоп вплотную к цене, где его выбивает обычный рыночный шум.
| Риск/прибыль | Мин. доля прибыльных |
|---|---|
| 1 : 1 | 50% |
| 1 : 2 | ≈ 34% |
| 1 : 3 | 25% |
| 1 : 4 | 20% |
Как R/R связан с винрейтом
Чем выше R/R, тем меньший процент прибыльных сделок нужен, чтобы не терять. Это точная арифметика: минимальный винрейт для безубытка равен 1 / (1 + R/R). Поэтому систему нельзя оценивать по одному лишь проценту выигрышей — важна связка винрейта и R/R на достаточной дистанции.
- За уровнем / экстремумом
- Ширина от волатильности (ATR)
- Объём считается от стопа
- Вплотную к цене «ради малого убытка»
- Игнорирует рыночный шум
- Выбивается до начала движения
Коротко
- Торговля без стопа означает, что размер убытка определяет рынок, а не вы.
- Стоп — по структуре рынка; объём — от расстояния до стопа.
- Минимальный винрейт для безубытка = 1 / (1 + R/R).
- Оценивайте систему по связке винрейта и R/R, а не по одному показателю.