Позиционный сайзинг: сколько рисковать на одну сделку
Позиционный сайзинг отвечает на вопрос «каким объёмом входить», исходя из того, сколько вы готовы потерять при убытке. Базовый и самый устойчивый подход — рисковать на сделку небольшой фиксированной долей капитала, например 1%.
Как считается объём позиции
Размер позиции вычисляется от расстояния до стоп-лосса, а не берётся «на глаз». Чем дальше стоп, тем меньше объём при том же риске в деньгах, и наоборот. Такой расчёт делает риск на сделку постоянным независимо от волатильности инструмента и ширины стопа.
| Стоп-лосс | Размер позиции |
|---|---|
| Узкий стоп | Больший объём |
| Средний стоп | Умеренный объём |
| Широкий стоп | Меньший объём |
Почему именно фиксированный процент
Смысл правила — защита от серии убытков, которая на дистанции неизбежна у любой стратегии. При риске 1% даже десять убыточных сделок подряд уменьшают депозит примерно на 10%, а не обнуляют его. Это оставляет капитал и психику в состоянии продолжать торговать по системе.
- Риск на сделку постоянен
- Объём подстраивается под стоп
- Серия убытков не обнуляет счёт
- Риск скачет от сделки к сделке
- Широкий стоп = скрытый крупный убыток
- Одна серия способна разорить депозит
Коротко
- Задайте риск на сделку заранее — например 1% капитала.
- Объём считайте от расстояния до стопа, а не наугад.
- Фиксированный процент переживает неизбежную серию убытков.
- Сайзинг влияет на выживание счёта сильнее, чем точность входов.